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金沙集团直营:管理期货策略的收益与期货市场的波动高度相关

时间:2021/2/23 21:45:19   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要:中国期货市场将高速发展,交易量将创历史新高,连续两年大幅增长。据中国期货协会统计,2020年中国期货市场成交61.53亿手(单面,下同),成交437.53万亿元,同比分别增长55.29%和50.56%。管理期货策略的收益与期货市场的波动高度相关。从整体表现来看,截至1月底,纳入私募股权排名的24457只对冲基金今年的平...

中国期货市场将高速发展,交易量将创历史新高,连续两年大幅增长。据中国期货协会统计,2020年中国期货市场成交61.53亿手(单面,下同),成交437.53万亿元,同比分别增长55.29%和50.56%。

管理期货策略的收益与期货市场的波动高度相关。从整体表现来看,截至1月底,纳入私募股权排名的24457只对冲基金今年的平均回报率为1.60%。虽然它们的表现超过了同期的上海证券交易所,但却没有超过沪深300指数。1月份有16,707只私募股权基金获得了正回报,其中盈利的私募股权基金占到了68.31%。

从八大策略的表现来看,1月份事件驱动型策略的平均收益为负,仅为-1.47%,托管期货策略的平均收益勉强为正,仅增长0.04%。在1月份a股市场的推动下,个股策略继续胜出,平均月回报率2.34%,领先八大策略。此外,1月份基金的基金、宏观策略和复合策略的平均收益率分别超过1%,分别为1.79%、1.42%和1.25%。

在中位数表现方面,表现最好的是股票策略、宏观策略、基金中的基金和相对价值。中位数分别为1.68%、0.97%、0.86%和0.62%。管理期货和事件驱动策略的中值为负值。

从正收益的比例来看,只有固定收益策略占了正收益的80%以上,达到81.75%,其次是基金的基金和相对价值正收益产品,管理期货和事件驱动策略占了一半以上。基金下跌,正收益产品占不到一半,盈利的私募股权分别仅为48.92%和39.39%。



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